基于分位数因子模型的高维时间序列因果关系分析

梁慧玲, 刘慧, 刘力维, 赵佳, 阮怀军

Causal relationship analysis of high⁃dimensional time series based on quantile factor model

Huiling Liang, Hui Liu, Liwei Liu, Jia Zhao, Huaijun Ruan

表7 NO₂的预测结果

Table 7 The prediction of NO₂

对比方法	因变量（编号）	RMSE	MAPE	SMAPE
mBTS⁃CGC	5，9，10，11	5.89589	0.49675	0.02104
PCA⁃CGC	2，5，9	3.37085	0.56704	0.02329
PMIME，CGC	6，7，11	5.37264	0.49821	0.02043
QFM⁃CGC $(τ = 0.01,0.05)$	1，2，3，5，7	2.46499	0.42411	0.01817