基于分位数因子模型的高维时间序列因果关系分析

梁慧玲, 刘慧, 刘力维, 赵佳, 阮怀军

Causal relationship analysis of high⁃dimensional time series based on quantile factor model

Huiling Liang, Hui Liu, Liwei Liu, Jia Zhao, Huaijun Ruan

表5 GDP预测结果

Table 5 The prediction of GDP

对比方法	因变量（编号）	RMSE	MAPE	SMAPE
CGC	28，64，74，104， 116，162	2.53558	2.30354	1.06974
mBTS⁃CGC	4，9，11，16，18，26，36，60，66，86，89，102，138，141，148，203	2.37887	2.01709	1.06333
PCA⁃CGC	6，70，71，77，141，148	2.24680	2.06530	1.03592
PMIME	70，137，161，163	1.90992	1.54485	0.95669
QFM⁃CGC ( $τ = 0.90$ )	2，4，7，10，21， 79，163，171	1.70379	1.46841	0.93114
QFM⁃CGC ( $τ = 0.99$ )	2，4，7，10，21，26， 79，160，163，189	1.80852	1.58768	0.95876