基于分位数因子模型的高维时间序列因果关系分析
梁慧玲, 刘慧, 刘力维, 赵佳, 阮怀军
Causal relationship analysis of high⁃dimensional time series based on quantile factor model
Huiling Liang, Hui Liu, Liwei Liu, Jia Zhao, Huaijun Ruan
表4
F
^
Q
F
A
和
F
^
P
C
A
的比较结果
Table 4
Comparison of
F
^
Q
F
A
and
F
^
P
C
A
分位数
τ
F
̂
Q
F
A
τ
的元素的个数
1
2
3
4
5
0.01
0.657
0.05
0.733
0.10
0.796
0.871
0.25
0.952
0.932
0.939
0.890
0.50
0.993
0.976
0.964
0.945
0.923
0.75
0.906
0.945
0.943
0.903
0.882
0.90
0.316
0.911
0.95
0.261
0.99
0.266